Slovenski bančni sistem ostaja kapitalsko ustrezen in odporen tudi v primeru izrazitejšega poslabšanja gospodarskih razmer, kažejo stresni testi Banke Slovenije. Centralna banka ob tem opozarja, da se tveganja, povezana z geopolitičnimi napetostmi in morebitnimi novimi energetskimi šoki, povečujejo, zato ostaja njihovo spremljanje ključnega pomena.
Makro stresni testi, s katerimi Banka Slovenije redno preverja odpornost bančnega sistema na manj verjetne, vendar mogoče krizne scenarije, kažejo, da bi banke tudi ob izrazitejšem padcu gospodarske aktivnosti v prihodnjih treh letih ohranile ustrezno kapitalsko raven.
Osnovni scenarij temelji na marčni gospodarski napovedi Evropske centralne banke (ECB), ki predvideva zmerno gospodarsko rast, stabilen trg dela in postopno umirjanje inflacije proti dvoodstotnemu cilju. Stresni scenarij pa predvideva občuten upad bruto domačega proizvoda, višjo inflacijo zaradi geopolitičnih napetosti, rast obrestnih mer, povečanje oslabitev in rezervacij ter zmanjšanje obsega poslovanja bank.
Tudi v takšnem scenariju bi slovenske banke še naprej izpolnjevale minimalne kapitalske zahteve, kar po oceni Banke Slovenije potrjuje njihovo odpornost na morebitne zunanje šoke.
Ob rednih makro stresnih testih je Banka Slovenije skupaj z Evropsko centralno banko letos prvič izvedla obratne stresne teste, osredotočene na geopolitična tveganja.
V vaji je sodelovalo 110 pomembnih bank evrskega območja, med njimi tudi tri največje slovenske banke. Za preostale slovenske banke in hranilnice je analizo po enaki metodologiji izvedla Banka Slovenije.
Pri obratnem stresnem testiranju banke pripravijo scenarije dogodkov, ki bi povzročili občutno poslabšanje njihove kapitalske ustreznosti. Namen takšnih analiz ni napovedovanje prihodnjih dogodkov, temveč preverjanje, kako dobro banke razumejo svoja tveganja, ocenjujejo njihove učinke in načrtujejo ukrepe za njihovo obvladovanje.
Po oceni Banke Slovenije so bili scenariji, ki so jih pripravile banke, večinoma smiselni in verodostojni. Rezultati letošnjih stresnih testov kažejo, da slovenske banke razpolagajo z zadostnimi kapitalskimi blažilniki tudi za manj ugoden gospodarski scenarij. Banka Slovenije ob tem opozarja, da ostajajo geopolitične napetosti in morebitni novi energetski pretresi med ključnimi tveganji, ki bi lahko v prihodnjih letih vplivala na poslovanje bank in širše gospodarsko okolje.
